art_153__para_8__text_1

Stellt ein Institut eine Kreditabsicherung für einen Risikopositionskorb in der Weise, dass der n-te bei diesen Risikopositionen eintretende Ausfall die Zahlung auslöst und dieses Kreditereignis auch den Kontrakt beendet, werden die in Artikel 5 vorgeschriebenen Risikogewichte angewandt, wenn für das Produkt eine externe Bonitätsbeurteilung einer ECAI vorliegt. Liegt für das Produkt keine Bonitätsbeurteilung einer ECAI vor, werden die Risikogewichte der im Korb enthaltenen Risikopositionen, mit Ausnahme von n-1 Risikopositionen, aggregiert, wobei die Summe des 12,5-fachen erwarteten Verlustbetrags und des risikogewichteten Positionsbetrags den 12,5-fachen, durch das Kreditderivat abgesicherten Nominalbetrag nicht übersteigen darf. Die aus der Aggregation auszunehmenden n-1 Risikopositionen werden so bestimmt, dass zu ihnen jede Position gehört, die einen risikogewichteten Positionsbetrag ergibt, der niedriger ist als der risikogewichtete Positionsbetrag jeder in die Aggregation eingehenden Position. Im Fall von Positionen in einem Korb, für die ein Institut das Risikogewicht nicht nach dem IRB-Ansatz bestimmen kann, wird ein Risikogewicht von 1250 % angewandt.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.