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Die risikogewichteten Positionsbeträge von Risikopositionen aus dem Mengengeschäft werden nach den folgenden Formeln berechnet: risikogewichteter Positionsbetrag = RW · Risikopositionswert wobei das Risikogewicht (RW) wie folgt definiert ist: wenn PD = 1, d.h. bei ausgefallenen Risikopositionen, beträgt; RW = max 0,12.5 · (LGD – EL_(BE)); wobei EL_(BE) die bestmögliche Schätzung des Instituts für den aufgrund des Ausfalls der Risikoposition zu erwarteten Verlust gemäß Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe h ist; wenn 0 < PD < 1, d. h. für jeden anderen möglichen Wert von PD außerdem unter Ziffer ii genannten Wert: RW = (LGD · N((1 / 1 – R) · G(PD) + (R / 1 – R) · G(0.999)) – LGD · PD) · 12,5 · 1,06 dabei entspricht N(x)= der kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. der Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von null und einer Standardabweichung von eins kleiner oder gleich x ist), G (Z)= der inversen kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. der Wert von x, so dass N(x) = z), R= dem Korrelationskoeffizienten, festgelegt als R = 0.03 · (1 – e^(– 35 · PD) / 1 – e^(– 35)) + 0.16 · (1 – (1 – e^(– 35 · PD) / 1 – e^(– 35)))

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.