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Im Rahmen des auf internen Modellen basierenden Ansatzes entspricht der risikogewichtete Positionsbetrag dem potenziellen Verlust aus den Beteiligungspositionen des Instituts, der mittels interner Risikopotenzial-Modelle ermittelt wird, die dem 99. Perzentil eines einseitigen Konfidenzintervalls der über einen langen Zeitraum hinweg berechneten Differenz zwischen dem vierteljährlichen Ertrag und einem angemessenen risikolosen Zinssatz multipliziert mit dem Faktor 12,5 unterliegen. Die risikogewichteten Positionsbeträge auf der Ebene des Beteiligungsportfolios dürfen nicht geringer sein als die Gesamtsummen der nach dem PD-/LGD-Ansatz vorgeschriebenen risikogewichteten Positionsbeträge und der entsprechenden erwarteten Verlustbeträge, multipliziert mit dem Faktor 12,5. Die Beträge nach den Buchstaben a und b werden auf der Grundlage der PD-Werte nach Artikel 165 Absatz 1 und der entsprechenden LGD-Werte nach Artikel 165 Absatz 2 berechnet. Institute dürfen eine Absicherung von Beteiligungspositionen ohne Sicherheitsleistung anerkennen.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.