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Institute, die interne Modelle verwenden, berechnen E* nach folgender Formel: E^(*) = max0,(Σ_(i)E_(i) – Σ_(i)C_(i)) + potenzielle Wertänderung dabei entspricht E_(i)= dem Risikopositionswert jeder einzelnen im Rahmen der Vereinbarung bestehenden Risikoposition i, der bei fehlender Besicherung zur Anwendung käme, wenn die Institute die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz berechnen oder sie die risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach dem IRB-Ansatz berechnen, C_(i)= dem Wert der Wertpapiere, die in Bezug auf jede Risikoposition i geliehen, angekauft oder geliefert werden, oder der Barmittel, die in Bezug auf jede Risikoposition i geliehen oder geliefert werden. Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge mit Hilfe interner Modelle berechnen, verwenden zu diesem Zweck die Modellergebnisse des vorangegangenen Handelstags.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.