(3) CRR — REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND…

(3)

CRR

REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance) · European Union

Institute berechnen den zu berücksichtigenden volatilitätsangepassten Wert der Forderung (E_(VA)) wie folgt: E_(VA) = E · (1 + H_(E)) dabei entspricht E= dem Forderungswert, der nach Kapitel 2 oder 3 als angemessen festgesetzt würde, wäre die Forderung unbesichert, H_(E)= der nach den Artikeln 219 und 222 berechneten, der Forderung angemessenen Volatilitätsanpassung. Bei OTC-Derivaten berechnen die Institute E_(VA) wie folgt: E_(VA) = E.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.