(7) CRR — REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND…

(7)

CRR

REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance) · European Union

Wenn eine Sicherheit sich aus mehreren anerkennungsfähigen Werten zusammensetzt, berechnen die Institute die Volatilitätsanpassung (H) wie folgt: H = Σ_(i)a_(i)H_(i) dabei entspricht a_(i)= dem Anteil eines anerkennungsfähigen Werts i an der Sicherheit insgesamt, H_(i)= der für den anerkennungsfähigen Wert i geltenden Volatilitätsanpassung.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.