d)

das System, das das Institut zur Schätzung der Volatilitätsanpassungen anwendet, wird im Rahmen der Innenrevision regelmäßig einer unabhängigen Prüfung unterzogen. Das gesamte System für die Schätzung der Volatilitätsanpassungen und deren Einbettung in das Risikomanagement des Instituts wird mindestens einmal jährlich überprüft. Diese Überprüfung umfasst zumindest die Einbeziehung der geschätzten Volatilitätsanpassungen in das tägliche Risikomanagement, die Validierung jeder wesentlichen Änderung des Schätzverfahrens, die Konsistenz, Zeitnähe und Zuverlässigkeit der Datenquellen, auf die sich das Institut bei der Schätzung der Volatilitätsanpassungen stützt, einschließlich der Unabhängigkeit dieser Quellen, die Genauigkeit und Angemessenheit der Volatilitätsannahmen.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.