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Bei Geschäften, die durch finanzielle Sicherheiten besichert sind, tragen Institute bei Anwendung der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten den Laufzeiten der Besicherung und der Forderung beim angepassten Wert der Sicherheit nach folgender Formel Rechnung: C_(VAM) = C_(VA) · (t – t^(*) / T – t^(*)) dabei entspricht C_(VA)= dem volatilitätsangepassten Wert der Sicherheit gemäß Artikel 218 Absatz 2 oder dem Forderungsbetrag, wenn dieser niedriger ist, t= der verbleibenden Zahl von Jahren bis zu dem nach Artikel 233 errechneten Fälligkeitstermin der Kreditbesicherung oder T, wenn dieser Wert niedriger ist, T= der verbleibenden Anzahl von Jahren bis zu dem nach Artikel 233 bestimmten Fälligkeitstermin der Forderung oder fünf Jahren, wenn dieser Wert niedriger ist, t*= 0,25. Institute verwenden in der Formel nach Artikel 223 Absatz 5 für die Berechnung des vollständig angepassten Forderungswerts (E*) C_(VAM) als den an eine weitere Laufzeitinkongruenz angepassten C_(VA).

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.