art_272__list_4

"Netting-Satz" eine Gruppe von Geschäften zwischen einem Institut und einer einzigen Gegenpartei, die einer rechtlich durchsetzbaren bilateralen Nettingvereinbarung unterliegt, die nach Abschnitt 7 und Kapitel 4 anerkannt ist. Jedes Geschäft, das keiner nach Abschnitt 7 anerkannten, rechtlich durchsetzbaren bilateralen Nettingvereinbarung unterliegt, wird für die Zwecke dieses Kapitels als eigenständiger Netting-Satz behandelt. Bei der in Abschnitt 6 beschriebenen auf einem internen Modell beruhenden Methode können alle Netting-Sätze mit einer einzigen Gegenpartei als ein einziger Netting-Satz behandelt werden, wenn die simulierten negativen Marktwerte der einzelnen Netting-Sätze bei der Schätzung des erwarteten Wiederbeschaffungswerts (nachstehend "EE") gleich null gesetzt werden; "Standardmethode-Risikoposition" eine Risikomaßzahl, die einem Geschäft nach der in Abschnitt 5 beschriebenen Standardmethode nach einem im Voraus festgelegten Algorithmus zugeordnet wird; "Hedging-Satz" eine Gruppe von Standardmethode-Risikopositionen, die aus den Geschäften eines einzigen Netting-Satzes resultieren und bei denen für die Bestimmung des Forderungswerts nach der Standardmethode in Abschnitt 5 nur der Saldo herangezogen wird; "Nachschussvereinbarung" eine Vereinbarung oder Bestimmungen einer Vereinbarung, wonach eine Gegenpartei einer anderen eine Sicherheit liefern muss, wenn eine Forderung Letzterer gegenüber Ersterer eine bestimmte Höhe überschreitet; "Nachschuss-Schwelle" die Höhe, die eine ausstehende Forderung maximal erreichen darf, bevor eine Partei das Recht auf Anforderung der Sicherheit hat; "Nachschuss-Risikoperiode" den Zeitraum zwischen dem letzten Austausch von Sicherheiten, die den mit einer ausfallenden Gegenpartei bestehenden Netting-Satz besichern, und dem Zeitpunkt, zu dem die Geschäfte glattgestellt sind und das resultierende Marktrisiko erneut abgesichert ist; "effektive Restlaufzeit für einen Netting-Satz mit mindestens einjähriger Restlaufzeit bei der auf einem internen Modell beruhenden Methode" das Verhältnis zwischen der Summe der über die Laufzeit der Geschäfte eines Netting-Satzes mit einem risikolosen Zinssatz abdiskontierten erwarteten Wiederbeschaffungswerte und der Summe der im Laufe eines Jahres bei einem Netting-Satz mit einem risikolosen Zinssatz abdiskontierten erwarteten Wiederbeschaffungswerte. Diese effektive Restlaufzeit kann zur Berücksichtigung des Anschlussrisikos angepasst werden, indem der erwartete Wiederbeschaffungswert bei Prognosezeiträumen unter einem Jahr durch den erwarteten effektiven Wiederbeschaffungswert ersetzt wird; "produktübergreifendes Netting" die Zusammenfassung von Geschäften unterschiedlicher Produktkategorien in einem Netting-Satz nach den in diesem Kapitel für das produktübergreifende Netting festgelegten Regeln; "aktueller Marktwert" und "CMV" für die Zwecke des Abschnitts 5 den Nettomarktwert des in einem Netting-Satz enthaltenen Portfolios, wobei für die Berechnung des CMV sowohl positive als auch negative Marktwerte herangezogen werden;

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.