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Bei der SM ermitteln die Institute den Risikopositionswert gesondert für jeden Netting-Satz nach Berücksichtigung der hinterlegten Sicherheiten nach folgender Formel: Forderungswert = β · max CMV – CMC, Σ_(j)Σ_(i)RPT_(ij) – Σ_(l)RPC_(lj) · CCRM_(j) dabei entspricht CMV= dem aktuellen Marktwert des in einem Netting-Satz enthaltenen Portfolios von Geschäften vor Berücksichtigung der hinterlegten Sicherheiten, wobei CMV = Σ_(i)CMV_(i) dabei entspricht CMV_(i)= dem aktuellen Marktwert des Geschäfts i, CMC= dem aktuellen Marktwert der Sicherheit, die dem Netting-Satz zugeordnet ist, wobei CMC = Σ_(l)CMC_(l) dabei entspricht CMC_(l)= dem aktuellen Marktwert der Sicherheit l, i= dem Index zur Bezeichnung eines Geschäfts, l= dem Index zur Bezeichnung einer Sicherheit, j= dem Index zur Bezeichnung einer Hedging-Satz-Kategorie. Zu diesem Zweck entsprechen den Hedging-Sätzen Risikofaktoren, für die Standardmethode-Risikopositionen mit entgegengesetztem Vorzeichen ausgeglichen werden können, um eine Nettorisikoposition zu erhalten, auf die sich die Messung der Forderung anschließend stützt, RPT_(ij)= der Standardmethode-Risikoposition aus Geschäft i für Hedging-Satz j, RPC_(lj)= der Standardmethode-Risikoposition aus Sicherheit l für Hedging-Satz j, CCRM_(j)= dem CCR-Multiplikator für Hedging-Satz j nach Tabelle 5, β= 1,4.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.