art_278__para_2__text_1 CRR — REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND…

art_278__para_2__text_1

CRR

REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance) · European Union

Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, das nicht auf einem Schuldtitel oder einer Zahlungskomponente basiert, ist die Höhe der Standardmethode-Risikoposition gemäß Artikel 280 Absatz 1 gleich dem Delta entsprechenden effektiven Nominalwert des Basisfinanzinstruments.

← (2) · All articles · (3) →

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.