ii)

bei einem Geschäft mit nicht linearem Risikoprofil als den mit der geänderten Laufzeit multiplizierten, Delta entsprechenden Nominalwert p_(ref) · (∂V / ∂r), dabei entspricht V= dem Wert des Finanzinstruments (im Fall einer Option: Preis der Option), r= dem Zinsniveau.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.