art_282__para_2__point_a__text_1

Die Höhe der Standardmethode-Risikoposition aus einem Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem n-ter-Ausfall-Swap zugrunde liegt, ergibt sich aus dem effektiven Nominalwert des Referenzschuldtitels, multipliziert mit der geänderten Laufzeit des n-ter-Ausfall-Derivats bezogen auf die Veränderung der Kreditrisikoprämie (Kreditspread) des Referenzschuldtitels;

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.