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Für Geschäfte mit nicht linearem Risikoprofil oder für Zahlungskomponenten und Geschäfte mit Basisschuldtiteln, für die das Institut Delta oder gegebenenfalls die geänderte Laufzeit nicht anhand eines von der zuständigen Behörde zur Bestimmung der Eigenmittelanforderung für das Marktrisiko genehmigten Modells ermitteln kann, legt die zuständige Behörde entweder die Höhe der Standardmethode-Risikopositionen und die anwendbaren CCRMjs konservativ fest oder schreibt dem Institut die Verwendung der Methode nach Abschnitt 3 vor. Netting wird nicht anerkannt, d. h. der Forderungswert wird bestimmt, als gäbe es einen Netting-Satz, der nur ein einzelnes Geschäft umfasst.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.