(1) CRR — REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND…

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CRR

REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance) · European Union

Darf ein Institut gemäß Artikel 283 Absatz 1 den Risikopositionswert einiger oder aller dort genannten Geschäfte nach der IMM berechnen, so ermittelt es den Risikopositionswert dieser Geschäfte für den Netting-Satz insgesamt. Bei dem von dem Institut zu diesem Zweck verwendeten Modell wird für Änderungen beim Marktwert des Netting-Satzes, die auf gemeinsame Veränderungen bei den maßgeblichen Marktvariablen, wie Zinssätze und Wechselkurse, zurückzuführen sind, die Prognoseverteilung berechnet; wird ausgehend von den gemeinsamen Veränderungen bei den Marktvariablen der Risikopositionswert des Netting-Satzes zu jedem der künftigen Zeitpunkte berechnet.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.