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Es sieht für alle Gegenparteien zumindest monatliche risikopositionsbezogene Stresstests im Hinblick auf die wichtigsten Marktrisikofaktoren, wie Zinsen, Wechselkurse, Aktien, Kreditrisikospreads und Rohstoffpreise vor, um übermäßige Konzentrationen bei bestimmten direktionalen Risiken zu ermitteln und dem Institut erforderlichenfalls deren Verringerung zu ermöglichen. Die risikopositionsbezogenen Stresstests – einschließlich der Tests für einzelne und mehrere Risikofaktoren sowie für wesentliche nicht direktionale Risiken – sowie gemeinsame Stresstests für Risikpositionen und Bonität werden auf Ebene einzelner Gegenparteien, auf Ebene von Gegenparteigruppen sowie für das institutsweite Gegenparteiausfallrisiko durchgeführt.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.