art_332__para_1__text_2

bei einem n-ter-Ausfall-Kreditderivat ("n-th-asset-to-default credit derivative") wird eine Position in einer Verbindlichkeit gegenüber einer jeden Referenzeinheit in Höhe des Nominalwertes, ausgenommen die n-1 Referenzeinheit mit der niedrigsten Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko, geschaffen. Ist das Volumen der maximalen Kreditereigniszahlung niedriger als die Eigenmittelanforderung aufgrund der im ersten Satz genannten Methode, kann dieser Zahlungsbetrag als Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko angesehen werden.

← art_332__para_1__point_e__text_1 · All articles · art_332__para_1__text_3 →

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.