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Ein Institut darf in sein Korrelationshandelsportfolio Positionen aufnehmen, die weder Verbriefungspositionen noch n-ter-Ausfall-Kreditderivate sind, jedoch andere Positionen dieses Portfolios absichern, sofern für das Instrument oder die ihm zugrunde liegenden Risikopositionen ein aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider Markt im Sinne von Absatz 1 letzter Unterabsatz besteht.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.