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Jedes Institut, das ein internes Modell verwendet, erfüllt für Risikokategorien, für die die zuständigen Behörden keine Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells gegeben haben, zusätzlich zu den nach den Kapiteln 2, 3 und 4 berechneten Eigenmittelanforderungen eine Eigenmittelanforderung, die der Summe der Werte nach den Buchstaben a und b entspricht: dem höheren der folgenden Werte: Vortageswert des gemäß Artikel 365 Absatz 1 errechneten Risikopotenzials (VaR_(t-1)); Durchschnitt der in den vorausgegangenen 60 Geschäftstagen ermittelten Tageswerte des Risikopotenzials im Sinne von Artikel 365 Absatz 1 (VaR_(avg)), multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor (m_(c)) gemäß Artikel 366; dem höheren der folgenden Werte: seine letzte verfügbare gemäß Artikel 365 Absatz 2 errechnete Maßzahl des Risikopotenzials unter Stressbedingungen (sVaR_(t-1)); und Durchschnitt der auf die in Artikel 365 Absatz 2 genannte Weise und mit der dort genannten Häufigkeit berechneten Maßzahlen des Risikopotenzials unter Stressbedingungen für die vorausgegangenen 60 Geschäftstage (sVaR_(avg)), multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor (m_(s)) gemäß Artikel 366.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.