art_383__para_2__point_b__text_1
CRR
Basiert das Modell auf Kreditspread-Sensitivitäten für spezifische Laufzeiten, so stützt sich das Institut bei sämtlichen Kreditspread-Sensitivitäten ("Regulatory CS01") auf folgende Formel:
← b) · All articles · art_383__para_2__point_b__text_2 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.