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Handeln Institute nicht als Originatoren, Sponsoren oder ursprüngliche Kreditgeber, richten sie entsprechend ihren Handelsbuch- und ihren Anlagebuchpositionen sowie dem Risikoprofil ihrer Anlagen in verbriefte Positionen förmliche Verfahren ein, um Informationen über die Entwicklung der Forderungen, die ihren Verbriefungspositionen zugrunde liegen, laufend und zeitnah zu beobachten. Gegebenenfalls umfasst dies Folgendes: Art der Forderung, Prozentsatz der Kredite, die mehr als 30, 60 und 90 Tage überfällig sind, Ausfallquoten, Quote der vorzeitigen Rückzahlungen, unter Zwangsvollstreckung stehende Kredite, Art der Sicherheit und Belegung, Häufigkeitsverteilung von Kreditpunktebewertungen und anderen Bonitätsbewertungen für die zugrunde liegenden Forderungen, branchenweise und geografische Streuung, Häufigkeitsverteilung der Beleihungsquoten mit Bandbreiten, die eine angemessene Sensitivitätsanalyse erleichtern. Sind die zugrunde liegenden Forderungen selbst Verbriefungspositionen, so verfügen die Institute nicht nur hinsichtlich der zugrunde liegenden Verbriefungstranchen über die in diesem Unterabsatz genannten Informationen, z.B. den Namen des Emittenten und dessen Bonität, sondern auch hinsichtlich der Merkmale und der Entwicklung der den Verbriefungstranchen zugrunde liegenden Pools. Die Institute wenden dieselben Analysestandards auch auf Beteiligungen oder Übernahmen von Verbriefungsemissionen an, die von Dritten erworben werden, und zwar unabhängig davon, ob diese Beteiligungen oder Übernahmen in ihrem Handelsbuch oder ihrem Anlagebuch gehalten werden sollen.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.