Abschnitt 3

Das Institut addiert all seine gemäß Artikel 327 ermittelten Nettokaufpositionen und Nettoverkaufspositionen getrennt voneinander. Die Summe der absoluten Werte dieser beiden Zahlen ergibt seine Bruttogesamtposition. Das Institut berechnet die Differenz zwischen der Summe des Nettogesamtbetrags der Kaufpositionen und des Nettogesamtbetrags der Verkaufspositionen für jeden Markt getrennt. Die Summe der absoluten Werte dieser Differenzbeträge ergibt seine Nettogesamtposition. Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um den in Absatz 2 aufgeführten Terminus "Markt" zu definieren. Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 31. Januar 2014 vor. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards nach dem vorstehenden Unterabsatz gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. Zur Errechnung seiner Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko multipliziert das Institut seine Bruttogesamtposition mit 8 %. Die Eigenmittelanforderung für das allgemeine Risiko ist die mit 8 % multiplizierte Nettogesamtposition eines Instituts. Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards mit einem Verzeichnis der Aktienindizes aus, für die nach Absatz 4 Satz 2 verfahren werden kann. Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis 1. Januar 2014 vor. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. Vor dem Inkrafttreten der technischen Durchführungsstandards nach Absatz 1 dürfen Institute die Behandlung nach den Absätzen 3 und 4 weiter anwenden, sofern die zuständigen Behörden diese Behandlung vor dem 1. Januar 2014 angewandt haben. Aktienindex-Terminkontrakte und der deltagewichtete Gegenwert von Aktienindex-Terminkontraktoptionen und Aktienindex-Optionen, die sämtlich im Folgenden als "Aktienindex-Terminkontrakte" bezeichnet werden, können nach den Positionen in den einzelnen Aktien aufgeschlüsselt werden. Diese Positionen können als zugrunde liegende Positionen in den betreffenden Aktien behandelt werden und gegen die entgegengesetzten Positionen in den zugrunde liegenden Aktien selbst aufgerechnet werden. Die Institute unterrichten die zuständigen Behörden, inwieweit sie von dieser Behandlung Gebrauch machen. Wird ein Aktienindex-Terminkontrakt nicht in seine zugrunde liegenden Positionen aufgeschlüsselt, so wird er wie eine einzelne Aktie behandelt. Das spezifische Risiko für diese einzelne Aktie kann jedoch außer Betracht bleiben, wenn der betreffende Aktienindex-Terminkontrakt an der Börse gehandelt wird und einen relevanten angemessen breit gestreuten Index darstellt.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.