Abschnitt 3

Interne Modelle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko und interne Modelle für Korrelationshandelsaktivitäten müssen folgenden zusätzlichen Anforderungen genügen: Sie erklären die Preisänderungen der Portfoliopositionen im Zeitablauf. Sie erfassen Konzentrationen im Portfolio hinsichtlich der Größenordnung und der Änderungen der Portfoliozusammensetzung. Sie funktionieren auch unter ungünstigen Bedingungen korrekt. Sie werden durch Rückvergleiche überprüft, anhand derer beurteilt wird, ob das spezifische Risiko korrekt erfasst wird. Wenn das Institut derartige Rückvergleiche auf der Grundlage aussagekräftiger Teilportfolios durchführt, so müssen diese Teilportfolios durchgängig in der gleichen Weise ausgewählt werden. Sie erfassen das adressenbezogene Basisrisiko und reagieren fein auf wesentliche spezifische Unterschiede zwischen ähnlichen, aber nicht identischen Positionen. Sie erfassen das Ereignisrisiko. Ein Institut darf sich dafür entscheiden, bei der Berechnung der Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko anhand eines internen Modells die Positionen auszuschließen, für die es die Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko nach Artikel 332 Absatz 1 Buchstabe e oder Artikel 337, mit Ausnahme der Positionen, für die der Ansatz gemäß Artikel 377 gilt, erfüllt, Ein Institut darf sich dafür entscheiden, keine Ausfall- und Migrationsrisiken für börsengehandelte Schuldtitel in seinem internen Modell zu erfassen, wenn es diese Risiken durch die Anforderungen gemäß Abschnitt 4 erfasst.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.