22.

Artikel 77 wird wie folgt geändert: Absatz 3 erhält folgende Fassung: „(3) Die zuständigen Behörden halten Institute unter Berücksichtigung ihrer Größe, ihrer internen Organisation sowie der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer Tätigkeiten dazu an, interne Kapazitäten für die Marktrisikobewertung zu entwickeln und verstärkt interne Modelle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Portfolios von Handelsbuchpositionen zusammen mit internen Modellen zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko zu verwenden, wenn ihre Risikopositionen mit Ausfallrisiko absolut gesehen bedeutend sind und sie eine große Zahl bedeutender Positionen in gehandelten Schuldtiteln oder Aktieninstrumenten verschiedener Emittenten halten. Die Erfüllung der Kriterien gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird durch diesen Artikel nicht berührt.“ Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: „Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um das Konzept der ‚Risikopositionen mit Ausfallrisiko, die absolut gesehen bedeutend sind‘ in Absatz 3 Unterabsatz 1 zu definieren und die Schwelle festzulegen, ab der eine große Zahl bedeutender Gegenparteien oder Positionen in gehandelten Schuldtiteln oder Aktieninstrumenten verschiedener Emittenten gegeben ist.“

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.