161.

Artikel 325q Absatz 2 erhält folgende Fassung: „(2) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Fremdwährungsrisiko aufweisen, wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos die impliziten Volatilitäten der Wechselkurse zwischen Währungspaaren an. Diese impliziten Volatilitäten werden gemäß den Laufzeiten der entsprechenden Eigenmittelanforderungen unterliegenden Optionen den folgenden Laufzeiten zugeordnet: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre.“

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.