a)

Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: „(1) Die Unterklassen für Vega-Risikofaktoren entsprechen den Unterklassen, die gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 für Delta-Risikofaktoren festgelegt wurden. (2) Die risikogewichteten Positionsbeträge für Sensitivitäten gegenüber Vega-Risikofaktoren werden gemäß der Risikoklasse der Risikofaktoren wie folgt zugewiesen: Tabelle 1 “ Risikoklasse | Risikogewichtete Positionsbeträge Allgemeines Zinsrisiko | 100 % CSR bei Nicht-Verbriefungen | 100 % CSR bei Verbriefungen (ACTP) | 100 % CSR bei Verbriefungen (Nicht-ACTP) | 100 % Aktienkurs (hohe Marktkapitalisierung und Indizes) | 77,78 % Aktienkurs (geringe Marktkapitalisierung und sonstige Sektoren) | 100 % Warenposition | 100 % Fremdwährung | 100 %

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.