179.

Artikel 325ba wird wie folgt geändert: In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: „Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand eines internen Modells gemäß Unterabsatz 1 berücksichtigt ein Institut seine eigenen Kreditspreads nicht bei der Berechnung der unter den Buchstaben a und b genannten Werte für Positionen in eigenen Schuldtiteln des Instituts.“ In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: „Abweichend von Unterabsatz 1 unterliegt ein Institut nicht der zusätzlichen Eigenmittelanforderung für die Bestände an seinen eigenen Schuldtiteln.“ Der folgende Absatz wird angefügt: „(3) Ein Institut, das ein alternatives internes Modell verwendet, berechnet die Gesamteigenmittelanforderungen für das Marktrisiko aller seiner Handelsbuchpositionen und aller seiner Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht, gemäß folgender Formel: Dabei gilt: AIMA | = die Summe der in den Absätzen 1 und 2 genannten Eigenmittelanforderungen; PLAaddon | = die in Artikel 325bg Absatz 2 genannte zusätzliche Eigenmittelanforderung; ASAnon–aima | = die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko des Portfolios der Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht und für die das Institut den alternativen Standardansatz zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendet; ASAall portofolio | = die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko des Portfolios aller Handelsbuchpositionen und aller Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht; ASAaima | = die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko des Portfolios der Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht und für die das Institut den in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe b genannten Ansatz zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendet.“

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.