b)

die Delta-Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Inflationsraten sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts gegenüber diesen Risikofaktoren werden wie folgt berechnet: Dabei gilt: | = die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor des Inflationsrisikos; inflkt | = der Wert eines Risikofaktors k des Inflationsrisikos mit der Laufzeit t; VCVA | = die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; x,y | = andere Risikofaktoren als inflkt in VCVA ; | = die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber einem Risikofaktor des Inflationsrisikos; Vi | = die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; w,z | = andere Risikofaktoren als inflkt in der Bewertungsfunktion Vi .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.