f)

sind die Geschäfte des Portfolios in einem Netting-Satz enthalten, für den eine Nachschussvereinbarung besteht und der täglich zu Marktpreisen bewertet wird, so werden die im Rahmen dieser Vereinbarung gestellten und erhaltenen Sicherheiten in der simulierten abgezinsten künftigen Risikoposition als Risikominderungsfaktoren anerkannt, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: Das Institut bestimmt die für diesen Netting-Satz relevante Nachschuss-Risikoperiode gemäß den in Artikel 285 Absätze 2 und 5 festgelegten Anforderungen und trägt dieser Nachschussperiode bei der Berechnung der simulierten abgezinsten künftigen Risikoposition Rechnung; alle anwendbaren Aspekte der Nachschussvereinbarung, einschließlich der Häufigkeit von Nachschussforderungen, der Art der vertraglich anerkennungsfähigen Sicherheiten, der Schwellenwerte, der Mindesttransferbeträge, der Zusatzbeträge und der Ersteinschüsse, sowohl für das Institut als auch für die Gegenpartei, werden bei der Berechnung der simulierten abgezinsten künftigen Risikoposition angemessen berücksichtigt; das Institut hat eine Abteilung für die Sicherheitenverwaltung eingerichtet, die im Hinblick auf alle Sicherheiten, die bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des Standardansatzes anerkannt werden, im Einklang mit Artikel 287 steht.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.