art_1__point_201__table__10

| = die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten; volk | = der Wert des Risikofaktors aus impliziten Volatilitäten; VCVA | = die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; x,y | = andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion VCVA ; | = die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments i gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten; Vi | = die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; w,z | = andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion Vi .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.