28.

Artikel 92 wird wie folgt geändert: Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: „(3) Institute berechnen den Gesamtrisikobetrag wie folgt: TREA = max {U-TREA; x ∙ S-TREA} Dabei gilt: Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes kann ein Mitgliedstaat entscheiden, dass der Gesamtrisikobetrag bei Instituten, die einer Gruppe mit einem im selben Mitgliedstaat ansässigen Mutterinstitut angehören, der gemäß Absatz 4 berechnete Gesamtrisikobetrag ohne Anwendung der Untergrenze ist, sofern dieses Mutterinstitut oder — bei aus einer Zentralorganisation und ihren dauerhaft zugeordneten Instituten — die Gesamtheit aus der Zentralorganisation und den ihr dauerhaft zugeordneten Instituten, den eigenen Gesamtrisikobetrag gemäß Unterabsatz 1 auf konsolidierter Basis berechnet. (4) Der Gesamtrisikobetrag ohne Anwendung der Untergrenze berechnet sich als Summe der Elemente unter den Buchstaben a bis g des vorliegenden Absatzes nach Berücksichtigung des Absatzes 6: TREA | = Gesamtrisikobetrag des Unternehmens U-TREA | = nach Absatz 4 berechneter Gesamtrisikobetrag des Unternehmens ohne Anwendung der Untergrenze (‚un-floored‘) S-TREA | = nach Absatz 5 berechneter Standard-Gesamtrisikobetrag des Unternehmens x | = 72,5 % die gemäß Titel II dieses Teils und Artikel 379 berechneten risikogewichteten Positionsbeträgen Positionsbeträge für das Kreditrisiko, einschließlich des Gegenparteirisikos, und das Verwässerungsrisiko hinsichtlich aller Geschäftstätigkeiten eines Instituts, ausgenommen die risikogewichteten Positionsbeträgen Positionsbeträge für das Gegenparteirisiko aus der Handelsbuchtätigkeit des Instituts; die Eigenmittelanforderungen für die Handelsbuchtätigkeiten des Instituts für das gemäß Titel IV dieses Teils berechnete Marktrisiko; die gemäß Teil 4 ermittelten Großkredite oberhalb der Obergrenzen gemäß Artikel 395 bis 401, soweit dem Institut eine Überschreitung jener Obergrenzen gestattet ist; die gemäß Titel IV des vorliegenden Teils berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für sämtliche Nichthandelsbuchtätigkeit, die ein Fremdwährungsrisiko oder ein Warenpositionsrisiko bergen; die gemäß den Artikeln 378 und 380 berechneten Eigenmittelanforderungen für das Abwicklungsrisiko; die gemäß Titel VI dieses Teils berechneten Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung; die gemäß Titel III dieses Teils berechneten Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko; die gemäß Titel II dieses Teils berechneten risikogewichteten Positionsbeträgen Positionsbeträge für das Gegenparteiausfallrisiko aus der Handelsbuchtätigkeit des Instituts für die folgenden Arten von Geschäften und Vereinbarungen: in Anhang II aufgeführte Geschäfte sowie Kreditderivate; Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte, Lombardgeschäfte auf der Grundlage von Wertpapieren oder Waren; Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist.“ Die folgenden Absätze werden angefügt: „(5) Der Standard-Gesamtrisikobetrag berechnet sich als Summe der Elemente in Absatz 4 Buchstaben a bis g, nach Berücksichtigung des Absatzes 6 und der folgenden Anforderungen: (6) Für die Berechnung des in Absatz 4 genannten Gesamtrisikobetrags ohne Anwendung der Untergrenze und des in Absatz 5 genannten Standard-Gesamtrisikobetrags gelten die folgenden Bestimmungen: Die risikogewichteten Positionsbeträgen Positionsbeträge für das Kreditrisiko, einschließlich des Gegenparteiausfallrisikos nach Absatz 4 Buchstabe a und für das Gegenparteirisiko aus der Handelsbuchtätigkeit des Instituts nach Buchstabe g jenes Absatzes sind zu berechnen, ohne dass einer der folgenden Ansätze verwendet wird: der in Artikel 221 festgelegte auf einem internen Modell beruhende Ansatz für Netting-Rahmenvereinbarungen; der in Titel II Kapitel 3 festgelegte auf internen Beurteilungen basierende Ansatz; der in den Artikeln 258, 259 und 260 festgelegte auf internen Beurteilungen basierende Ansatz für Verbriefungen und der in Artikel 265 festgelegte interne Bemessungsansatz; die in Titel II Kapitel 6 Abschnitt 6 festgelegte auf einem internen Modell beruhende Methode; die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für die in Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i genannten Handelsbuchtätigkeiten sind zu berechnen, ohne dass einer der folgenden Ansätze verwendet wird: der alternative auf einem internen Modell beruhende Ansatz gemäß Titel IV Kapitel 1b oder jedweder Ansatz nach Buchstabe a des vorliegenden Absatzes, sofern anwendbar; die Eigenmittelanforderungen für alle in Absatz 4 Buchstabe c des vorliegenden Artikels genannten Anlagebuch-Geschäftstätigkeiten eines Instituts, die ein Fremdwährungsrisiko oder ein Warenpositionsrisiko bergen, sind ohne Verwendung des in Titel IV Kapitel 1b festgelegten alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes zu berechnen. die Eigenmittelanforderungen nach Absatz 4 Buchstaben d, e und f umfassen die Anforderungen aus allen Geschäftsfeldern eines Instituts; Institute multiplizieren die in Absatz 4 Buchstaben b bis f festgelegten Eigenmittelanforderungen mit dem Faktor 12,5.“

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.