(1)

Vorbehaltlich der Anwendung der spezifischen Behandlungen gemäß den Absätzen 2, 3 bzw. 4 werden die risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken gemäß den nachstehenden Formeln berechnet: risikogewichteter Positionsbetrag = RW · Risikopositionsbetrag wobei das Risikogewicht (RW) wie folgt festgelegt ist: wenn PD = 0, ist RW = 0; wenn PD = 1, d.h. bei ausgefallenen Risikopositionen: wenn ein Institut die LGD-Werte nach Artikel 161 Absatz 1 verwendet, ist RW = 0; wenn ein Institut eigene LGD-Schätzungen verwendet, ist RW = max 0,12.5 · (LGD – EL_(BE)); wobei die genaueste Schätzung des zu erwarteten Verlusts (im Folgenden "EL_(BE)", expected loss best estimate) die bestmögliche Schätzung des Instituts für den aufgrund des Ausfalls der Risikoposition zu erwarteten Verlust gemäß Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe h ist; wenn 0 < PD < 1, ist RW = (LGD · N((1 / 1 – R) · G(PD) + (R / 1 – R) · G(0.999)) – LGD · PD) · (1 + (M – 2,5) · b / 1 – 1,5 · b) · 12,5 · 1,06 dabei entspricht N(x)= der kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. der Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von null und einer Standardabweichung von eins kleiner oder gleich x ist), G(Z)= der inversen kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. dem Wert von x, so dass N(x) = z), R= dem Korrelationskoeffizienten, festgelegt als R = 0.12 · (1 – e^(– 50 · PD) / 1 – e^(– 50)) + 0.24 · (1 – (1 – e^(– 50 · PD) / 1 – e^(– 50))) b= dem Laufzeitanpassungsfaktor, festgelegt als. b = (0.11852 – 0.05478 · ln(PD))^(2).

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.