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Macht der Nominalbetrag der größten verbrieften Risikoposition, C_(1), nicht mehr als 3 % der Summe der Nominalbeträge der verbrieften Risikopositionen aus, kann das Institut für die Zwecke des aufsichtlichen Formelansatzes bei Verbriefungen, die keine Wiederverbriefungen sind, eine LGD von 50 % und für N einen der beiden folgenden Werte ansetzen: N = (C_(1) · C_(m) + (C_(m) – C_(1) / m – 1) · max1 – m · C_(1),0)^(–1) N = (1 / C_(1)) dabei entspricht C_(m)= dem Verhältnis der Summe der Nominalbeträge der größten "m"-Risikopositionen zur Summe der Nominalbeträge der verbrieften Risikopositionen. Die Höhe von "m" kann vom Institut festgelegt werden. Bei Verbriefungen, bei denen so gut wie alle Positionen Risikopositionen aus dem Mengengeschäft sind, können die Institute bei entsprechender Erlaubnis der zuständigen Behörden den aufsichtlichen Formelansatz verwenden und dabei vereinfachend h=0 und v=0 zugrunde legen, wenn die effektive Anzahl der Risikopositionen nicht niedrig ist und die Risikopositionen keinen hohen Konzentrationsgrad aufweisen.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.