b)

Basiert das Modell auf Kreditspread-Sensitivitäten für spezifische Laufzeiten, so stützt sich das Institut bei sämtlichen Kreditspread-Sensitivitäten ("Regulatory CS01") auf folgende Formel: Regulatory CS01_(i) = 0.0001 · t_(i) · exp(– (s_(i) · t_(i) / LGD_(MKT))) · (EE_(i – 1) · D_(i – 1) – EE_(i + 1) · D_(i + 1) / 2) Für das letzte Laufzeitband i=T lautet die entsprechende Formel: Regulatory CS01_(T) = 0.0001 · t_(T) · exp(– (s_(T) · t_(T) / LGD_(MKT))) · (EE_(T – 1) · D_(T – 1) + EE_(T) · D_(T) / 2)

← art_383__para_2__point_a__text_1 · All articles · art_383__para_2__point_b__text_1 →

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.